Zaostali endogeni model je ekonometrični model, v katerem je pojasnjena spremenljivka z vsaj enim zaostankom pojasnilna.
Dejansko je odloženi endogeni model vrsta končno porazdeljenega modela zamikov. Zgodi se, da ima upočasnjeni endogeni model posebno posebnost. Posebnost je v tem, da je ena od razlagalnih spremenljivk spremenljivka, razložena z vsaj enim zamikom. Da ga bolje razumemo, si oglejmo naslednji primer:
Kot je razvidno, gre za dinamični ekonometrični model. To pomeni, da predstavlja zamude pri pojasnilih. Poleg tega kot pojasnjevalno spremenljivko vključuje pojasnjeno ali odvisno spremenljivko z zamikom (Yt-1). Seveda je vključena tudi zamuda, kajti če bi bil v istem trenutku, bi bil koeficient vedno 1. Odnos spremenljivke do samega sebe je v tem natančnem trenutku 1.
Podrobnost, ki jo je treba omeniti, je, da je ekonometrični model dovolj zapozneli kot endogeni, dovolj je, da je pojasnjena spremenljivka pojasnilna z vsaj eno zamudo. Zdaj to ni nezdružljivo z dejstvom, da se lahko pri drugih pojasnjevalnih spremenljivkah pojavi več zaostankov.
Interpretacija zapoznelega endogenega modela
Razlaga tovrstnih modelov je zelo preprosta. Vendar se sprva zdi težko razumljivo. Zagotovo se sprašujete, kako to, da je spremenljivka pojasnjena s pojasnjeno spremenljivko? Zdi se, da nima smisla. Čeprav je seveda v resnici zelo smiselno. Poglejmo, kako se model razlaga:
Kot vsi ekonometrični modeli tudi ta vsebuje naslednje spremenljivke:
Y: Je pojasnjena spremenljivka. To je lahko katera koli ekonomska spremenljivka, ki jo nameravamo predvideti, oceniti ali razložiti.
Nič beta: To je konstanten izraz v enačbi, nima ekonomskega pomena. Njegova vključitev v enačbo je iz matematičnih razlogov.
Beta ena: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje, da ima pojasnjena spremenljivka obdobje (t-1) na pojasnjeni spremenljivki Y v času t.
X1: Kot smo že povedali, je ena od spremenljivk, ki poskuša razložiti vedenje spremenljivke Y.
Beta dva: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje med pojasnjevalno spremenljivko x1 pred obdobjem in nihanja spremenljivke Y.
X2: To je druga spremenljivka, ki poskuša razložiti vedenje Y.
Beta tri: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje med pojasnjevalno spremenljivko x2 in spremenljivka Y v času t.
Indeks 't': se nanaša na čas. Ta indeks bi lahko prevzel vrednosti določenega leta ali določenega meseca.
Primer zapoznelega endogenega modela
Recimo, da želimo napovedati vrednost BDP. Za to menimo, da bi bil ekonometrični model, ki bi lahko bil koristen, naslednji:
V tem ekonometričnem modelu nameravamo razložiti vrednost BDP z:
BDPt-1 = Vrednost bruto domačega proizvoda v prejšnjem obdobju.
Brezposelnostt-1 = Gre za indeks, ki temelji na stopnji brezposelnosti v prejšnjem obdobju.
Štt = To je indeks industrijske proizvodnje za letos.
Pridobimo izmišljene podatke in dobimo naslednji rezultat:
Kako se razlaga ta ekonometrični model? Opisujemo ga spodaj:
Nič beta: Vredno je 0,5, vendar smo že rekli, da nima gospodarskega pomena.
Beta ena: Vrednost Beta ena je 0,8. To pomeni, da vrednost BDP v prejšnjem obdobju pojasnjuje z 0,8 enote na enoto vrednosti BDP danes. Z drugimi besedami, 80% vrednosti BDP danes pojasnjujejo z vrednostjo BDP v prejšnjem obdobju.
Beta dva: Brezposelnost vpliva negativno. Z drugimi besedami, večja kot je brezposelnost, nižji je BDP. Zato je znak minus spredaj smiseln. Poleg tega nam pove, da se za vsako enoto, ki povečuje stopnjo brezposelnosti (v prejšnjem obdobju), trenutni BDP zmanjša za 0,10 enote.
Beta tri: Končno ima indeks industrijske proizvodnje pozitiven učinek. Višja kot je proizvodnja, je logično misliti, da bo BDP višji. Razlaga je, da se BDP za vsako enoto, kjer se indeks proizvodnje poveča, poveča za 0,68 enote.