Sistemsko tveganje je tveganje za okužbo, ki se pojavi v finančni krizi kot posledica njene koncentracije v določenem gospodarskem sektorju in lahko neposredno vpliva na ostale v njem vključene proizvodne sektorje.
Bančni sektor je tisti z najvišjim sistemskim tveganjem, saj lahko zelo negativno vpliva na razvoj celotnega gospodarstva.
Trend k večjemu obvladovanju sistemskih tveganj
Po finančni krizi 2007–2011 so se institucije po vsem svetu še bolj ukvarjale z razvojem sistemov za nadzor tveganj v bančnem sektorju. To pa ima lahko nevarnost okužbe katastrofalne posledice za gospodarstvo.
Iz tega razloga so bili izboljšani nadzorni sistemi in mehanizmi v baselskih sporazumih, saj se prek njih določajo smernice za preprečevanje dogodkov, ki bi lahko ogrozili finančni sektor.
Banke pa so vlagale v tehnologijo, usposabljanje in najemanje kvalificiranega osebja za razvoj modelov ocenjevanja in točkovanja, ki izboljšujejo njihove napovedne ocene, pri čemer so mnogi med njimi temeljili na modelih Var (vrednost v nevarnosti), stresnem testu, modelih IMA in EMA ali dodatnem tveganju Var , Bete portfelja in njihove razpršitve. Ti modeli imajo enak namen, ki ni nič drugega kot obvladovanje tveganih situacij v kriznih časih, ki omogočajo napovedovanje največje pričakovane izgube za izpolnitev njihovih rezervacij.
Poleg tega banke spodbujajo k razvoju in potrjevanju interno razvitih kvantitativnih modelov, ki jih spremljajo ocene bonitetnih agencij in mnenja predstavnikov mednarodnih organizacij, kot so centralne banke. Slednji vlagajo veliko denarja v raziskave o tej zadevi. Obstajajo številna svetovalna podjetja, ki so specializirana za svetovanje v zvezi s tveganji, ne samo tista, znana kot Veliki štirje (PwC, EY, Deloitte in KPMG), ampak tudi številna druga, ki imajo v rokah odlične strokovnjake.