Dinamični ekonometrični model je ekonometrični model, pri katerem pojasnjevalne spremenljivke zaostajajo.
Koncept dinamičnega ekonometričnega modela je smiseln le, če govorimo o podatkih o časovnih vrstah. Ko govorimo o zamudah, se sklicujemo na nekaj "zapoznelega" ali, kar vsebuje podatke iz prejšnjih obdobij. Zato je smiselno govoriti o dinamičnih modelih le, če so vsaj nekatere pojasnjevalne spremenljivke predstavljene v obliki časovne vrste. Vendar pa je običajno, da so vse ali skoraj vse spremenljivke časovne vrste.
V tem smislu je treba najprej dobro razložiti bistvo ekonometričnega modela. In drugič, koncept zamude mora biti oblikovan jasno in jedrnato.
Matematični modelEkonometrični model
Dinamični ekonometrični model je model, pri katerem ena ali več pojasnjevalnih spremenljivk vsebuje zamike. To pomeni, da ima obliko:
Kot vsi ekonometrični modeli tudi ta vsebuje naslednje spremenljivke:
Y: Je pojasnjena spremenljivka. To je lahko katera koli ekonomska spremenljivka, ki jo nameravamo predvideti, oceniti ali razložiti.
Nič beta: To je konstanten izraz v enačbi, nima ekonomskega pomena. Njegova vključitev v enačbo je iz matematičnih razlogov.
Beta ena: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje, ki ga ima razlaga spremenljivka x1 na razloženo spremenljivko Y v času t.
X1: Kot smo že povedali, je ena od spremenljivk, ki poskuša razložiti vedenje spremenljivke Y.
Beta dva: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje med pojasnjevalno spremenljivko x1 pred obdobjem in nihanji spremenljivke Y.
X2: To je druga spremenljivka, ki poskuša razložiti vedenje Y.
Beta tri: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje med pojasnjevalno spremenljivko x2 in spremenljivko Y.
Indeks 't': se nanaša na čas. Ta indeks bi lahko prevzel vrednosti določenega leta ali določenega meseca.
Čeprav smo v tem osnovnem modelu vključili le zaostanek v pojasnjevalno spremenljivko x1, bi lahko vključili več pojasnjevalnih spremenljivk z več zaostanki. Na koncu članka bomo videli primere možnih dinamičnih modelov.
V zvezi s tem je treba omeniti, da je za razumevanje pojma "dinamika" z nekaterimi garancijami bistveno obvladati koncepte: ekonometrični model in regresijski model.
Dinamičen koncept
Ko govorimo o dinamiki, govorimo o tem, da lahko nihanja ene ali več pojasnjevalnih spremenljivk pred enim ali več obdobji vplivajo na vrednost trenutno razložene spremenljivke.
Recimo, da je osnovni model, ki smo ga predstavili z zamikom v pojasnjevalni spremenljivki x1. Ta model predpostavlja, da vrednost spremenljivke x1 v prejšnjem obdobju služi razlagi spremenljivke Y v tekočem obdobju.
Primer dinamičnega ekonometričnega modela
Recimo, da imamo ekonometrični model, ki poskuša razložiti bruto domači proizvod (BDP) države. Da bi to pojasnili, bomo kot pojasnjevalne spremenljivke uporabili dva indeksa stopnje brezposelnosti in industrijske proizvodnje.
Zadevni model bi bil matematično, kako:
BDP: Je pojasnjena spremenljivka in predstavlja indeks bruto domačega proizvoda.
Desem: Je prva pojasnjevalna spremenljivka, nanaša se na indeks brezposelnosti v državi.
Prod: Je druga pojasnjevalna spremenljivka in je indeks industrijske proizvodnje te države.
t: Predstavlja referenčno leto
Ko je model izračunan, si predstavljajmo, da so koeficienti takšni, da:
Zakaj ob upoštevanju zgoraj navedenega vemo, da gre za dinamični ekonometrični model? Ker vseh spremenljivk ni mogoče najti v istem trenutku: trenutek 't'. Obstaja spremenljivka iz prejšnjega obdobja: 't - 1'.
Kar pomeni, da letošnja brezposelnost negativno vpliva na BDP. Z drugimi besedami, višja kot je stopnja brezposelnosti, nižja je spremenljivka BDP. A to je, da poleg tega brezposelnost v preteklem letu vpliva tudi na spremenljivko BDP v letošnjem letu. Res je, da se negativni učinek zmanjša z 0,36 na 0,10, vendar še naprej negativno vpliva.
Jasen primer tega najdemo v denarni politiki. Ekonometrični modeli, ki poskušajo oceniti gospodarsko rast držav, denarno politiko upoštevajo kot pojasnjevalno spremenljivko, vendar z zaostanki. Se pravi, da vedo, da denarna politika nima neposrednih učinkov na gospodarstvo. Monetarna politika po nekaj obdobjih vpliva na realno gospodarstvo. Monetarna politika, uporabljena v preteklem letu, lahko bolj vpliva na gospodarsko rast države kot denarna politika, ki se je uporabljala istega leta.
Nato bomo videli dva primera, kako bomo razložili model:
Primer 1
To pomeni, da je indeks BDP iz leta 1980 razložen v smislu te enačbe in njenih vrednosti. To pomeni, da bi ostalo ostalo nespremenjeno, če bi bila spremenljivka brezposelnosti leta 1980 večja za eno enoto, bi bila spremenljivka BDP zmanjšana za 0,36 enote (upoštevajte znak minus pred njo). Če bi bila spremenljivka Brezposelnost leta 1979 večja enota, bi to ohranilo nespremenjeno, kar bi negativno vplivalo na BDP leta 1980 0,10 enote.
Po drugi strani pa bi ohranili vse nespremenjeno, če bi istega leta 1980 industrijska proizvodnja namesto vrednosti, ki jo predstavlja, predstavljala še eno enoto, bi se spremenljivka BDP leta 1980 povečala za 0,68 enote.
2. primer
To pomeni, da je indeks BDP iz leta 1985 razložen v smislu te enačbe in njenih vrednosti. To pomeni, da bi ostalo ostalo nespremenjeno, če bi bila spremenljivka brezposelnosti leta 1985 večja enota, bi bila spremenljivka BDP zmanjšana za 0,36 enote (upoštevajte znak minus pred njo). Če bi bila spremenljivka brezposelnosti leta 1984 večja enota, bi to ohranilo konstanto, kar bi negativno vplivalo 0,10 enote na BDP leta 1985.
Po drugi strani pa bi ohranili vse nespremenjeno, če bi istega leta 1985 industrijska proizvodnja namesto vrednosti, ki jo predstavlja, predstavljala eno enoto več, bi se spremenljivka BDP leta 1985 povečala za 0,68 enote.
Tu je nekaj primerov dinamičnih modelov:
Na koncu je dinamični ekonometrični model tisti, ki predstavlja zaostanke v eni ali več pojasnjevalnih spremenljivkah. Glede na primer, da je tudi pojasnjena spremenljivka lahko pojasnjevalna. Slednje je tisto, kar je znano kot zapozneli endogeni model.