Baselski sporazum - kaj je to, opredelitev in koncept

Baselski sporazum je vrsta smernic, ki jih je konec leta 1974 pripravil Baselski odbor, ki so ga oblikovali guvernerji centralnih bank skupine G-10, da bi se izognili sistemskim tveganjem v primerih bančne panike ali bank, ki izvirajo iz finančni pretresi, zabeleženi na valutnih trgih.

Izvira Odbora je takrat pridobljena ideja, da se problemi neke entitete hitro širijo čez njene meje.

Na primer, to dejstvo najdemo v primeru bankrota nemške banke Bankhaus Herstatt, ki se nahaja v Zvezni republiki Nemčiji. Nemška oblast je junija 1974 zaradi pomanjkanja sposobnosti preživetja posredovala pri tej banki. Med sprejetimi ukrepi so bili zamrznjeni dolarski računi, ki jih je banka vodila v svoji podružnici v New Yorku.

Ključna vprašanja Baselskega sporazuma

Pomembno je omeniti, da čeprav ti sporazumi nimajo pravne oblike, so baselske dokumente odobrili guvernerji in nadzorniki največjih svetovnih gospodarstev. Ti dokumenti se vrtijo okoli štirih glavnih tem.

• Načela o čezmejni dejavnosti in sodelovanju med nadzorniki.
• Ukrepi za kapitalsko ustreznost.
• Osnovna načela.
• Obvladovanje tveganja in drugi vidiki.

Obstajajo trije časovno podaljšani in spremenjeni temelji na izkušnjah, ki so se razvile skozi čas:

1. Basel I:Leta 1988 je bila sklenjena minimalna kapitalska pogodba, ki temelji izključno na kreditnem tveganju. Preprosto povedano je bilo ugotovljeno, da mora biti minimalni kapital najmanj 8% sredstev, tehtanih s tveganjem.
2. Basel II: Prvotno objavljen junija 2004, temelji na treh stebrih ↓
   1. Steber I. Minimalna kapitalska zahteva, ki poglobljeno analizira kreditno tveganje, tržno tveganje in operativno tveganje.
   2. II. Steber. Proces bančnega nadzora, ki temelji na načelih budnosti minimalnih količnikov kapitala, nadzor strategij izračuna tveganj in njihov nadzor, spremljanje in pridobivanje informacij, pregled notranjega nadzora in po potrebi predvidevanje intervencije.
   3. III. Steber Tržna disciplina na podlagi zagotavljanja informacij na jasen in pregleden način o politikah obvladovanja tveganj, kapitalski ustreznosti in izpostavljenosti tveganju pogosto.
3. Basel III:Ukrepi, namenjeni povezovanju učinkov povečanja kakovosti kapitala, izboljšanju odkrivanja tveganj pri določenih izpostavljenostih, povečanju kapitalskih zahtev, sestavi kapitalskih rezerv, opredelitvi razmerja finančnega vzvoda in izboljšanju upravljanja tveganj in količnikov likvidnosti.

Sestava baselskega odbora

Baselski odbor sestavlja 27 članov (Nemčija, Saudova Arabija, Argentina, Avstralija, Belgija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Španija, ZDA, Francija, Nizozemska, Hongkong, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Koreja, Luksemburg , Mehika, Združeno kraljestvo, Rusija, Singapur, Južna Afrika, Švedska, Švica in Turčija), ki štirikrat letno združujejo centralne banke teh držav.