Statični ekonometrični model je ekonometrični model, pri katerem pojasnjevalne spremenljivke ne predstavljajo zamikov.
Koncept statičnega ekonometričnega modela kot razliko od dinamičnega ekonometričnega modela je smiseln s podatki o časovnih vrstah. Z drugimi besedami, obstajajo modeli, ki predstavljajo zaostanke v razlagah: dinamični ekonometrični modeli. Po drugi strani pa obstajajo modeli, ki v obrazložitvenih spremenljivkah ne zaostajajo: statični ekonometrični modeli. Odslej bo to statični ekonometrični model, na katerega se bomo vedno sklicevali.
V tem smislu je treba najprej dobro razložiti bistvo ekonometričnega modela. In drugič, koncept statičnega je mogoče zapisati jasno in jedrnato.
Ekonometrični model
Statični ekonometrični model je model, pri katerem vse pojasnjevalne spremenljivke vsebujejo podatke v istem trenutku. To pomeni, da ima obliko:
Kot vsi ekonometrični modeli tudi ta vsebuje naslednje spremenljivke:
Y: Je pojasnjena spremenljivka. To je lahko katera koli ekonomska spremenljivka, ki jo nameravamo predvideti, oceniti ali razložiti.
Nič beta: To je konstanten izraz v enačbi, nima ekonomskega pomena. Njegova vključitev v enačbo je iz matematičnih razlogov.
Beta ena: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje, ki ga ima pojasnjevalna spremenljivka x1 na pojasnjeni spremenljivki Y.
X1: Kot smo že povedali, je ena od spremenljivk, ki poskuša razložiti vedenje spremenljivke Y.
Beta dva: To je koeficient, katerega vrednost pojasnjuje razmerje med razlagalno spremenljivko x2 in nihanji spremenljivke Y.
X2: To je druga spremenljivka, ki poskuša razložiti vedenje Y.
Indeks 't': se nanaša na čas. Ta indeks bi lahko prevzel vrednosti določenega leta ali določenega meseca. Kasneje bomo v primeru videli primer, ki se nanaša na ekonomsko realnost.
V zvezi s tem je treba omeniti, da je za pravilno razumevanje in usvajanje tega koncepta (statični ekonometrični model) nujno obvladati koncepte: ekonometrični model in regresijski model.
Statični koncept
Zdaj, ko imamo koncept jasnega ekonometričnega modela, je vredno osvetliti koncept "statičnega". Pri statičnih modelih v obrazložitvenih ni nobenega zamika. Kaj pomeni, da ni zamud? To pomeni, da če so spremenljivke Y podatki iz 1. leta, bodo tudi podatki iz X1 in X2 podatki iz istega leta, leta 1. Na enak način, če želimo razložiti vrednost spremenljivke Y v 2. letu, potem bomo uporabili podatke iz X1 in X2 iz 2. leta, torej iz istega leta.
Primer statičnega ekonometričnega modela
Recimo, da imamo ekonometrični model, ki poskuša razložiti bruto domači proizvod (BDP) države. Za njegovo razlago bomo kot pojasnjevalne spremenljivke uporabili dva indeksa stopnje brezposelnosti in industrijske proizvodnje. Za poenostavitev primera bomo delali z indeksi.
Zadevni model bi bil matematično, kako:
BDP: Je pojasnjena spremenljivka in predstavlja indeks bruto domačega proizvoda.
Desem: Je prva pojasnjevalna spremenljivka, nanaša se na indeks brezposelnosti v državi.
Prod: Je druga pojasnjevalna spremenljivka in je indeks industrijske proizvodnje te države.
t: Predstavlja referenčno leto
Ko je model izračunan, si predstavljajmo, da so koeficienti takšni, da:
Zakaj ob upoštevanju zgoraj navedenega vemo, da gre za statični ekonometrični model? Ker so vse spremenljivke najdene v istem trenutku: trenutek 't'.
Nato si bomo ogledali več primerov, kako bomo videli, kako se model razlaga:
Primer 1
To pomeni, da je indeks BDP iz leta 1980 razložen v smislu te enačbe in njenih vrednosti. To pomeni, da bi ostalo ostalo nespremenjeno, če bi bila spremenljivka brezposelnosti leta 1980 večja za eno enoto, bi bila spremenljivka BDP zmanjšana za 0,36 enote (upoštevajte znak minus pred njo).
Po drugi strani pa bi ohranili vse nespremenjeno, če bi istega leta 1980 industrijska proizvodnja namesto vrednosti, ki jo predstavlja, predstavljala še eno enoto, bi se spremenljivka BDP leta 1980 povečala za 0,68 enote.
2. primer
To pomeni, da je indeks BDP iz leta 1985 razložen v smislu te enačbe in njenih vrednosti. To pomeni, da bi ostalo ostalo nespremenjeno, če bi bila spremenljivka brezposelnosti leta 1985 večja enota, bi bila spremenljivka BDP zmanjšana za 0,36 enote (upoštevajte znak minus pred njo).
Po drugi strani pa bi ohranili vse nespremenjeno, če bi istega leta 1985 industrijska proizvodnja namesto vrednosti, ki jo predstavlja, predstavljala eno enoto več, bi se spremenljivka BDP leta 1985 povečala za 0,68 enote.
Iz teh zadnjih dveh primerov smo končno prišli do jasnega zaključka. Ne glede na leto, ki ga želite videti v modelu, bodo pojasnjevalne spremenljivke vsebovale podatke istega leta kot pojasnjena spremenljivka. Z drugimi besedami, vrednosti vseh spremenljivk, tako pojasnjene kot razlagalne, najdemo v istem trenutku.
Priporočljivo je prebrati: Dinamični ekonometrični model
Matematični model