Nestacionarni stohastični proces je proces, katerega porazdelitev verjetnosti se nenehno spreminja.
Če se vrsta številk obnaša povsem kaotično, bi lahko rekli, da je naključna in ne mirujoča. Primer nestacionarnega stohastičnega procesa bi bila cena valutnega para EURUSD.
Kot lahko vidimo na prejšnji sliki, se tako varianca kot povprečje sčasoma spreminjata. Ne moremo predvideti, ali se bo EURUSD zvišal ali znižal. Nekaj let se giblje navzgor, druga leta pa navzdol. Z informacijami v grafu ne moremo pojasniti ničesar.
Ali je mogoče predvideti nestacionarne stohastične procese?
Da postopek ni stohastičen in ni stacionaren, še ne pomeni, da je popolnoma kaotičen. Kaos je beseda, s katero jo razložimo na preprostejši in bolj razumljiv način. Dejansko je valutni par EURUSD finančno sredstvo, ki odraža, koliko dolarjev lahko v danem trenutku zamenjamo za en evro. Torej je ta vrednost odvisna od več spremenljivk. Nekaj primerov spremenljivk, ki pojasnjujejo gibanje EURUSD, so obrestne mere, nakup obveznic ali mednarodna trgovina, pri kateri se izmenjujejo evri in dolarji.
Poleg slednjih lahko nestacionarne stohastične procese s pretvorbo niza pretvorimo v stacionarne stohastične procese. Najenostavnejši primer je primer povprečnega stacionarnega stohastičnega procesa. Če komponento trenda odstranimo z matematičnimi formulami, jo lahko pretvorimo v stacionarni stohastični postopek.
