Časovna odvisnost je značilnost številnih podatkov o časovnih vrstah, ki kažejo, da preteklost vpliva na prihodnost.
Z drugimi besedami, vrednost spremenljivke, zbrane letos, bo v veliki meri odvisna od vrednosti podatkov za omenjeno spremenljivko lani. Časovna odvisnost je značilnost, ki jo je treba upoštevati pri ekonometričnih študijah. V nekaterih primerih lahko ocene izboljšate. Če pa se analizira nepravilno, lahko povzroči velike napake pri ocenjevanju.
Seveda časovna odvisnost ne vpliva enako na vse podatke o časovnih vrstah. Obstajajo štiri glavne vrste časovnih vrst. Te štiri glavne vrste so povzete v naslednji tabeli:
Tip, na katerega običajno vplivajo, je tip 2 in 4. Se pravi, ko se povprečje povečuje ali zmanjšuje (ni konstantno). Z drugimi besedami, kadar je spremenljivka v trendu navzgor ali navzdol. Vendar pa lahko časovna odvisnost vpliva tudi na tip 3. Zelo redko vpliva na tip 4.
Utemeljitev je preprosta. Časovna odvisnost tipa 4 ne spreminja, ker se bo serija, ne glede na čas, vrtela okoli nekaj meja. Kar se je zgodilo v preteklosti, ne služi napovedovanju prihodnosti.
Primeri časovne odvisnosti
Časovna odvisnost opredeljuje dejstvo, da so podatki, ki jih trenutno zbiramo, odvisni od preteklega razvoja. Na primer, trenutna vrednost bruto domačega proizvoda (BDP) je med drugim odvisna od pretekle vrednosti. Če bi imelo lani vrednost 100 milijonov, bo letos kvečjemu nihalo med 90 in 110. In govorili bi o zelo širokem razponu variacij. V vsakem primeru se vrednost ne bo gibala od 100 do 10 milijonov. Naslednji graf prikazuje razvoj BDP države v 40 letih.
Drug zelo preprost primer bi lahko bile delnice podjetja, s katerim se trguje na borzi. Če je imela včeraj vsaka delnica vrednost 5 evrov, je običajno, da je danes njena cena med 4,5 in 5,5 evra. In, ponavljamo, govorimo o zelo širokem razponu sprememb. Zelo redko bi bilo, da znaša od 5 do 10 evrov na dan ali od 5 do 1 evra. To pomeni, da je zelo malo verjetno. Naslednji graf prikazuje razvoj deleža v 5 letih.
Kot zaključek lahko rečemo, da številni podatki o časovnih vrstah ekonomskih spremenljivk predstavljajo časovno odvisnost. To, da predstavljajo časovno odvisnost, ni ne slabo ne dobro, samo drugače. Torej je treba to razliko odpraviti z ustreznimi tehnikami.