Vrste časovnih vrst - kaj je to, opredelitev in koncept
Časovne vrste lahko glede na njihove statistične značilnosti razvrstimo v štiri glavne vrste.
Zaznavanje, razlaganje in vedenje analize velikih vrst časovnih vrst je bistvenega pomena za izvedbo zanesljivih ekonometričnih modelov. Zanesljivi pravimo, ko gre za pridobivanje razmerij med spremenljivkami in ocenami.
Klasifikacija časovnih vrst
Klasifikacija časovnih vrst je povzeta v naslednjem grafu:
Sprejeta imena (konstantna srednja, nestalna srednja, omejena varianca, naraščajoča varianca) so bolj ali manj trivialna. To pomeni, da tudi če se dobro odzivajo na opis časovne vrste, niso edinstveni. Ker so drugi avtorji lahko ločevali med stacionarnimi in nestacionarnimi stohastičnimi procesi. Takrat bi govorili o drugi vrsti razvrstitve, ki pa velja na enak način.
Seveda je z didaktičnega vidika vedno enostavneje in bolj intuitivno preučevati ga kot proučevati z verjetnostnimi porazdelitvami in Gaussovimi funkcijami. Na koncu je pomembnejša od imen ali nalepk, ki se dajejo vrstam serij, grafična in intuitivna predstavitev serije.
Značilnosti posamezne vrste časovnih vrst
Ker je zgornja pregledna preglednica jasna, bomo poudarili glavne značilnosti vsake vrste časovnih vrst. Najprej pa je priporočljivo obvladati koncepte povprečja in variance:
- Pol
- Variacija
Značilnosti glavnih vrst časovnih vrst so:
Konstantna srednja in omejena ali konstantna varianca
Donosnost finančnih sredstev na splošno so običajno stacionarni stohastični procesi. V manj tehničnem in preprostejšem jeziku gre za procese s konstantno srednjo vrednostjo in omejeno varianco. Zgornji graf predstavlja dnevno odstotno spremembo finančnega sredstva brez večje volatilnosti.
Konstantna srednja in naraščajoča varianca
Delnice nekaterih podjetij, ki kažejo nestanovitnost, surovine ali celo devizni trg (FOREX), kažejo tovrstno vedenje. Povprečje je v celotnem obdobju bolj ali manj konstantno, vendar so za njih značilne velike spremembe v eno ali drugo smer.
Nestalna srednja in omejena ali konstantna varianca
Prejšnji primer bi lahko bil razvoj stopnje brezposelnosti v času močne gospodarske recesije, ki traja več let. Razlike so konstantne ali omejene, to pomeni, da ostajajo na zelo podobnih ravneh skozi celotno obdobje, vendar povprečje še naprej narašča. Če bi namesto stopnje brezposelnosti izbrali stopnjo zaposlenosti, bi imeli enako, a padajočo serijo. Značilnosti serije bi bile popolnoma enake.
Povečanje ali zmanjšanje povprečja in povečanje variance
Dober primer bi lahko bila revna država v razvoju. Po določenem času se njen razvoj zaradi tehnološkega in družbeno-kulturnega napredka začne pospeševati. Zato je trend vse bolj izrazit. To je tudi tipično vedenje v časovnih vrstah iz finančnega balona.
Na koncu je treba opozoriti, da so lahko časovne vrste hkrati dve vrsti. To pomeni, da bo v nekaterih obdobjih tip 1, v drugih obdobjih pa tip 3. Običajno je, da je glede na pojav razvrščen v tak ali drugačen tip. Upoštevati pa moramo, da pri ekonomskih spremenljivkah nič ni gotovo.
